[ECON20141711]

数量经济学研讨会

报告题目：Testing Symmetry of a Nonparametric Conditional Distribution
报告人：宋晓军 博士
报告时间：2014年10月28日下午12:30-13:30
报告地点：明德主楼734


报告摘要： 
The article proposes tests of symmetry of conditional distributions around a nonparametric location function able to detect general nonparametric alternatives. The test is developed in a general serial dependence context, where innovations may exhibit an unknown higher order serial dependence structure. The test statistic is a functional of the joint empirical distribution of non-parametric residuals and explanatory variables, which can detect non-parametric alternatives converging to the null at the parametric rate root-n. Critical values are estimated with the assistance of bootstrap technique easy to implement, and the validity of the resulting test is formally justified under the regularity conditions. A Monte Carlo study examines the finite sample properties of the test. We also investigate whether losses are more likely than gains given the available information in stock markets using our testing approach.


报告人简介：
宋晓军，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系助理教授，2014年毕业于马德里卡洛斯三世大学( Universidad Carlos Ⅲ de M Madrid )经济系，获经济学博士学位。他的主要研究领域为计量经济学理论，非参数与半参数方法，模型设定检验，自助方法，和时间序列分析等。


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为了加强与国内外高水平数量经济学学者的交流和合作，更好地促进数量经济学与院内其他学科之间的合作交流，数量经济学教研室将举办数量经济学研讨会。研讨会侧重于理论计量经济学、应用计量经济学及数理经济学的最新研究成果，欢迎各位学者参加或报告。如果您有研究成果想要报告，请与数量经济学教研室章永辉博士联系（yonghui.zhang@hotmail.com）。